財金系                                               February, 2005
投資學 （一年級學生禁修此課）


一、目的：本課程之目的在使學生
1.瞭解證券市場之性質組織及實務問題。
2.研習投資學之理論。
3.建立未來研究財務理論之基礎。

二、課本：Z. Bodie, A. Kane, and A.J. Marcus, Essentials of Investments, McGraw-Hill, 5th Edition, 2003.                                            
(新月書局及東華書局 Tel : 02-2331-7856,02-2331-1578) 

三、補充教材
本課程涵蓋範圍較廣，故下列教材均可能用到，部份補充教材會隨堂印發。
1.W.F. Sharpe, G.J. Alexander, and J.V. Bailey, Investments, 6th Edition,1999, Prentice Hall (雙葉書廊)
2.E.J. Elton & M.J. Gruber, Modern Portfolio theory & Investment Analysis, John Wiley & Sons , 任何一版 (茂昌書局)。
3.林煜宗，現代投資學，制度理論與實務，任何一版。
4.張齡松，羅俊，股票操作學，證券出版社，任何一版。
5.張齡松，羅俊，短線法寶，證券出版社，任何一版。
6.陳明智，智慧型股票操作法3版，邯鄲出版社。
7.證期局，台灣證券交易所，復華證券金融公司出版之各種刊物。
8.工商時報，經濟日報。
9.強力陰陽線，寰宇公司

四、作業
1.作業分兩種，一為學生個別作業，一為學生分組作業。
2.選課學生並須經常閱讀經濟日報或工商時報。
3.四、五月間選課學生需完成紙上模擬投資操作作業。

五、評分：上課表現、作業成績、考試成績

六、上課內容
1.證券市場、證券概論、證券市場組織、實務問題、上市與上櫃、融資融券制度。Ch. 1,2,3.（以台灣的情況為主要教材）
2.投資組合理論。Ch.5,6.
3.資本市場理論—CAPM 及APT。Ch. 7.
4.效率市場假說。Ch. 8.
5.債券評價、分析與管理。Ch. 9, 10.
6.基本分析、討論普通股評價方法。Ch.11,12,13.
7.技術分析。Ch. 19.(但以補充教材為主)
8.衍生性商品市場。part V
9.投資組合評估及管理。Ch. 20.
10.投資公司—共同基金。Ch. 4.