期刊論文

期刊論文：

(一) 經匿名審查之學術期刊論文（Refereed Papers）

1. Chen, Tsung-Kang, Hsien-Hsing Liao, 2014 , Production Efficiency Uncertainty and Corporate Credit Risk:Structural form Credit Model Perspectives, Journal of Empirical Finance , [SSCI; 國科會(2011)財務領域A_{tier_1}級期刊] , ( SSCI )

2. Chen, Tsung-kang, Hsien-hsing Liao, and Hsiao-Chun Huang, 2014, Macroeconomic Risks of Supply Chain Counterparties and Corporate Bond Yield Spreads , Review of Quantitative Finance and Accounting , Vol.43 , No.3 , Pages 463 - 481 , 國科會(2011)財務領域A-級期刊 (FLI)

3. Chen, Tsung-Kang, Hsien-Hsing Liao, Cheng-Ming Chi , 2014 , The Economic Consequences of Regulatory Changes in Employee Stock Options on Corporate Bond Holders: SFAS No.123R and Structural Credit Model Perspectives , Journal of Banking and Finance , Vol.42 , No.5 , Pages 381-394 , 國科會(2011)財務領域At_{ier_1}級期刊 , ( SSCI )

4. 盧嘉梧、陳宗岡、廖咸興、林慧華 , 2014 , A Factor-dependent Interest Rate Model---A Combination of GARCH(1,1) and Varying Coefficient Model Approach , 證券市場發展季刊 , Vol.26, No.1 , Pages 1 - 30 , ( TSSCI )

5. Chen, Tsung-Kang, Hsien-Hsing Liao, Hui-Ju Kuo, Yun-Yi Chien, 2014, Information Effects of Share Repurchases, Business Counterparties, and Stockholders’ Wealth , 中山管理評論, (2014年1月接受） ( TSSCI )

6. 2. Chen, Tsung-Kang, Hsien-Hsing Liao, Hui-Ju Kuo, Ming-Yang Kao, 2014, Business Counterparties’ Information Asymmetry and the Acquirer’s Bondholders’ Wealth in Mergers , 財務金融學刊, 2014年1月接受,榮獲2013台灣財務金融學會年會暨學術研討會最佳論文獎 ( TSSCI )

7. Lu, Chia-wu, Tsung-kang Chen, Hsien-Hsing Liao, 2014, Underlying Asset Liquidity, Heterogeneously Informed Investors, and REITs Excess Returns , Managerial Finance , Vol.40 , No.1 , Pages 72 - 96 , 國科會(2011)財務領域B+級期刊 , ( FLI )

8. Chen, Tsung-Kang, Hsien-Hsing Liao, Hui-Ju Kuo,Yu-Ling Hsieh, 2013, Suppliers’ and Customers’ Information Asymmetry and Corporate Bond Yield Spreads, Journal of Banking and Finance , Vol.37 , No.8 , Pages 3181 - 3191, 國科會(2011)財務領域A_{tier_1}級期刊 , ( SSCI )

9. Huang, Wen-Haw, H. Ping Tserng, Hsien-Hsing Liao, Samuel Y.L. Yin, Po-Cheng Chen, Man Cheng Lei, 2013, Contractor financial prequalification using simulation method based on cash flow model , Automation in Construction, Forthcoming [SCI Impact Factor: 1.820(2012)] , ( SCI )

10. Chen, Tsung-kang, Hsien-Hsing Liao, and Hui-Ju Kuo, 2013, Internal Liquidity Risk, Financial Bullwhip Effects, and Corporate Bond Yield Spreads: Supply Chain Perspectives , Journal of Banking and Finance, , Vol.37 , No.7 , Pages 2434 - 2456 , 國科會(2011)財務領域A_{tier_1}級期刊 ( SSCI )

11. 陳宗岡、廖咸興、李阿乙、顏汝芳，2013年，4月(接受) “Internal Liquidity and REIT Excess Returns”，證券市場發展季刊 ，Forthcoming。[TSSCI].

12. Tserng, H. Ping, Hsien-Hsing Liao, Edward J. Jaselskis, L. Ken Tsai, Po-Cheng Chen, May, 2012 “Predicting Construction Contractor Default with Barrier Option Model”, ASCE Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 138, No. 5, pp. 621-630. (SCI, EI) [SCI Impact Factor: 0.818(2011)]

13. Chen, Tsung-kang, Yan-Shing Chen and Hsien-Hsing Liao, August, 2011, “Labor unions, bargaining power and corporate bond yield spreads: Structural credit model perspectives”, Journal of Banking and Finance, Vol.35, No.8, 2084-2098. [SSCI Impact Factor: 2.731 (2010); 國科會(2011)財務領域A_{tier
1}級期刊]

14. Chen, Tsung-kang, Hsien-Hsing Liao, and Chia-wu Lu, May, 2011 “A flow-based corporate credit model”, Review of Quantitative Finance and Accounting, Volume 36, Issue 4, 517-532. [FLI，國科會(2011)財務領域A-級期刊]

15. Tserng, H. Ping, Hsien-Hsing Liao, L. Ken Tsai, Po-Cheng Chen, June, 2011 “Predicting Construction Contractor Default with Option-Based Credit Models -Models' Performance and Comparison with Financial Ratio Models”, ASCE Journal of Construction Engineering and Management, Vol.137, No.6, 412-420. (SCI, EI) [SCI Impact Factor: 0.676(2010)]

16. Chen, Tsung-kang, Hsien-Hsing Liao and Pei-Ling Tsai, April, 2011 “Internal liquidity risk in corporate bond credit spreads”, Journal of Banking and Finance, Vol.35, No.4, 978-987. [SSCI Impact Factor: 2.731 (2010); 國科會(2011)財務領域A_{tier 1}級期刊]

17. 廖咸興、陳宗岡、周東立，2011年，3月，“流動性餘額之多期企業短期信用風險模型—台灣市場之應用”，證券市場發展季刊 ，23:1, 201-236。[TSSCI]

18. Lu, Chia-Wu, Tsung-kang Chen, and Hsien-Hsing Liao, September, 2010, “Information uncertainty, information asymmetry and corporate bond yield spreads” Journal of Banking and Finance, Vol. 34, No. 9, 2265-2279. [SSCI Impact Factor: 1.908 (2009); 國科會(2011)財務領域A_{tier
1}級期刊]

19. 陳宗岡、廖咸興、盧嘉梧、黃文言，2009年，12月，“Managerial Option Value, Cyclicality and Credit Risk”，證券市場發展季刊 ，21:4, 1-42。[TSSCI] (榮獲2009年度優秀論文獎及「2010聯電經營管理論文獎」優等獎)

20. 蔡榮根、廖咸興，2009年，12月，“資本結構決策與BOT專案特許公司財務風險探討－以台北市平價旅館BOT案為例”，中國土木水利工程學刊，21:4, 503-514。[EI]

21. Liao, Hsien-Hsing, Tsung-kang Chen, and Chia-Wu Lu, August, 2009, “Bank credit risk and structural credit models: Agency and information asymmetry perspectives” Journal of Banking and Finance, Vol. 33, No. 8, 1520-1530. [SSCI Impact Factor: 1.908 (2009); 國科會(2011)財務領域A_{tier 1}級期刊].

22. 廖咸興、陳宗岡、盧嘉梧、楊雅智，2009年，5月，“交易應收帳款基礎商業本票之多期動態信用增強模型”，期貨與選擇權學刊 ，Vol. 2, No. 1, 69-98。[now TSSCI]

23. Chen, Ren-Raw, Hsien-Hsing Liao and Tyler T. Yang, 2008, “Market Risk of Mortgage-Backed Securities with Consistent Measures”, Journal of Real Estate Finance & Economics, Vol. 36, No. 1, 121-140。 [SSCI Impact Factor: 0.573 (2006); 國科會財務領域A級期刊].

24. 廖咸興、陳宗岡，2008年，12月，“現金流量基礎之多期信用風險模型—台灣市場之應用”，證券市場發展季刊 ，20:4, 159-193。[TSSCI] (榮獲2008年度優秀論文獎)

25. Liao, Hsien-Hsing, Meng-Jung Liao, Tsung-kang Chen, 2008年，6月 “Solvency Risk in Equity Returns” 財務金融學刊，Vol. 16, No. 2, 101-125。[TSSCI]。(榮獲2007台灣財務金融學會年會暨學術研討會最佳論文獎)。

26. 廖咸興、張森林、陳仁遶、楊太樂、廖堃宇，2007年，6月，“房貸基礎證券評價與風險值---風險中立訂價法與均衡訂價法之比較”，財務金融學刊，Vol.15，No.2，1-42。[TSSCI] (榮獲2006台灣財務金融學會年會暨學術研討會最佳論文獎)。

27. 葉玫惠、張靖宜、廖咸興、周國端, 2007年，6月, “信用卡使用者之違約風險研究--存活分析模型之應用”,金融風險管理季刊,Volume 3, No. 2, 1-30。

28. 廖咸興、陳宗岡, 2005年，3月, “多期企業短期信用風險評估模型”,金融風險管理季刊,Volume 1, No. 1, 61-86.

29. Liao, Hsien-Hsing and Jianping Mei, 1999, “Institutional Factors and Real Estate Returns---A Cross Country Study,” International Real Estate Review, Vol. 2, No. 1, pp.21-34. (A Publication of Asian Real Estate Society; 國科會補助編號:35191F)

30. 楊朝成，廖咸興，1998年，12月，“台灣封閉型基金擇時能力之研究-- 持股比率分析”，臺大管理論叢，Vol.9, No. 1, pp.87-112。[now TSSCI]

31. Mei, Jianping and Hsien-Hsing Liao, 1998, “Risk Attributes of Real Estate Related Securities ---An Extension of Liu and Mei (1992)” , Journal of Real Estate Research, Vol. 16, No. 3, pp.279-290。(FLI, EconLit, 國科會B+級期刊) [博士論文改寫]

32. 廖咸興、張芳玲，1997年，1月，“特徵價格法與逼近調整法估價模式之比較”，住宅學報，第五期，pp. 17-35。[now TSSCI]

33. 廖咸興、張衛華，1996年，10月，“上市公司不動產相關資訊宣告對公司股價影響之實證”，證券市場發展季刊 ，第八卷第四期，pp. 69-88。[now TSSCI]

34. 廖咸興，洪士王民，1995年，7月，“台灣市場不動產因子存在之研究”，管理與系統，第二卷第二期，pp. 265-287。[now TSSCI)]

35. 陳仁遶、廖咸興、楊太樂，1995年，4月，“抵押貸款訂價模型之效率性--數值分析模型與封閉型解模型之比較”，證券市場發展季刊，第七卷第二期，pp. 29-46。[now TSSCI)]

36. 叢文豪，廖咸興，1995年，1月，“影響不動產報酬率之風險因素及其敏感度之研究”，住宅學報，第三期，pp. 21-44。[now TSSCI)]

（二）無匿名審查制之期刊論文

期刊：
1、王文宇、廖咸興, 2008年，1月,「BOT與開發型不動產證券化」,月旦法學雜誌,152期，pp.64-88。

2、 廖咸興、梅原一哲, 2005年，11月, 「日本、澳洲不動產投資信託之發展」,全國律師月刊,Volume 9, No. 11, 45-63.

3、陸文傑，廖咸興，2004年，6月，"抵押貸款證券之評價– Implied Prepayment之應用"，台灣土地金融季刊，第41卷第2期 (No.160)，pp.1-24

4、陳益裕、廖咸興，陳仁遶，1996年，9月，"折現率變動下之收益還原法模型－台北市住宅性不動產估價之實證研究"，台灣土地金融季刊，第33卷第3期 (No.129)，pp. 47-66。

[期刊論文] [學術研討會論文] [專書與研究報告] [Working papers]