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石百達 教授 PAI-TA SHIH
Office：管理學院貳館506室 Tel：02-3366-1093 E-mail: ptshih@management.ntu.edu.tw |
學歷
德州大學奧斯汀校區經濟系博士
國立臺灣大學電機所碩士
國立中山大學電機系學士
經歷
國立臺灣大學財務金融學系副教授
國立東華大學經濟學系副教授
國立東華大學經濟學系助理教授
其他經歷
台灣風險與保險學會理事
合晶光電股份有限公司監察人
台灣金融工程師學會理事
艾笛森光電股份有限公司獨立董事
遠雄海洋動物園董事
主要研究領域
財務工程
實質選擇權
風險理論
教授課程
研究所
資本市場研討二
實質選擇權專題
隨機微積分
財務金融研討
大學部
管理數學
財務工程入門
現代投資管理
近五年經評審委員審查之學術期刊論文
1.
Chung, San-Lin, Pai-Ta Shih, and
Wei-Che Tsai, 2013, “Static Hedging and Pricing American Knock-In Put Options,”
Journal of Banking and Finance 30,
191-205. [SSCI
Impact Factor: 2.600 (2011)]
2.
Huang, Hsing-Hua, Hongming Huang, and
Pai-Ta Shih, 2012, “Real Options and Earnings-Based Bonus Compensation,”
Journal of Banking and Finance 36, 2389-2402.
[SSCI Impact Factor:
2.600 (2011)]
3.
Huang, Rachel J., Larry Y. Tzeng, and
Pai-Ta Shih, 2012, “Disappointment and the Optimal Insurance Contract,”
The GENEVA Risk and Insurance Review,
forthcoming. [SSCI Impact Factor: 0.625 (2011)]
4.
Tzeng, Larry Y., Rachel J. Huang, and
Pai-Ta Shih, 2012, “Revisiting Almost Second-Degree Stochastic Dominance,”
Management Science, forthcoming.
[SSCI Impact
Factor: 1.733 (2011)]
5.
Chung, San-Lin, Weifeng Hung, Han-Hsing Lee, and
Pai-Ta Shih, 2011, ”On the rate of
Convergence of Binomial Greeks,” Journal of Futures Markets 31, 562-597.
[SSCI Impact Factor: 0.462 (2011)]
6.
Lu, Chia-Chi, Weifeng Hung, Jyh-Jian Sheu, and
Pai-Ta Shih, 2011, “Investment with
Network Externality under Uncertainty,” Review of Quantitative Finance and Accounting 36, 555-564.
[FLI]
7.
Chung, San-Lin, Pai-Ta Shih, and
Wei-Che Tsai, 2010, “A Modified Static Hedging Method for Continuous Barrier
Option,” Journal of Futures Markets
30, 1150-1166.
[SSCI Impact Factor: 0.462 (2011)]
8.
Chung, San-Lin, and Pai-Ta Shih,
2009, “Static Hedging and Pricing American Options,”
Journal of Banking and Finance 33,
2140-2149. [SSCI Impact Factor: 2.600 (2011)]
(NSC96-2416-H-002-051-MY2)
9.
Shih, Pai-Ta, and Weifeng Hung, 2008, “The Overall Effect of
Volatility on Investment,” Economics
Letters 99, 324- 327.
[SSCI Impact Factor: 0.447 (2011)]
獲獎與榮譽
1.
國科會優秀年輕學者計畫獎（2011-2013）。
2.
臺灣大學管理學院研究績優人員（2012）。
3.
受邀擔任國科會學術研習營衍生性商品研究領域講員(2007-)。
4.
Excellent Paper Award of “The Second International Conference on Asia-Pacific
Financial Markets (CAFM) of the Korean Securities Association (KSA)” in 2007.
近五年國科會計畫
2011.08-2014.07以實質選擇權方法分析各種獎酬與不對稱競爭對代理成本的影
響(NSC 100-2628-H-002-005-MY3) (優秀年輕學者研究計畫)
2010.08-2011.10模型風險對各類型經理人認股權證之努力動機的單位成本的影響(NSC
99-2410-H-002-068-)
2009.08-2010.10探討各種二項樹模型計算避險參數之效率性及收斂速度(NSC
98-2410-H-002-097-)
2007.08-2009.10一般隨機過程下利用靜態法避險與評價美式選擇權(NSC
96-2416-H-002-051-MY2)
期刊編輯與審查
1.
國際學術期刊邀請審查論文：
Journal of Banking and Finance (SSCI)、Journal of Economics Dynamics and Control (SSCI)、Review of Quantitative Finance and Accounting (FLI)。
2.
國內TSSCI學術期刊邀請審查論文：
「證券市場發展季刊」、「財務金融學刊」、「管理學報」、「管理與系統」、「臺大管理論叢」、「中山管理評論」。
3.
曾擔任The 5th International Symposium on Financial Engineering and
Risk Management (FERM 2010)的program之local committee member以及session
chair。
【教學課程】